尽管没有父亲，奥黛丽还是度过了一段快乐的童年时光。为了让赫本自幼就受到良好教育，她四岁就被送往英国一所私立学校。赫本从小就爱好古典音乐，每当欣赏贝多芬和巴赫的作品时，她简直如醉如痴。然而与音乐相比，她更喜欢舞蹈，看芭蕾舞剧对赫本来说是美妙至极的享受。
她是当时那些同龄少女的典型，梦想成为一名演员或者芭蕾舞蹈家。但是，能否实现自己的抱负，她没有多大把握。9岁时，她开始正规的学习芭蕾，她学习的非常认真，她决心总有一天要成为一名独舞演员，并最终成为舞蹈巨星。此刻的她对电影毫无兴趣，对当时的超级巨星嘉宝或凯瑟琳·赫本一无所知，跳舞已成为赫本生活的惟一追求。舞蹈给了她一个发泄情绪的出口，一条达到完美的路径，也让她得以在残酷的现实里还能找到美好的感觉。
即使在战事纷乱的那几年，她的芭蕾舞课也始终坚持不辍。芭蕾舞让她的世界找到了依赖的重心。她常常把邻居的小孩集合在一起，在她祖父的家中上芭蕾舞课；为此，她祖父还在家中铺着黑白大理石的大厅中特地装上跳舞用的把杆。
“我的学生有各种年纪的人，”赫本回忆说，“每一节课收五分钱。”到了1944年，德军几乎横扫整个欧洲，但即使跳舞跳到舞鞋损坏，没有新的鞋可以换，奥黛丽仍然继续练习心爱的芭蕾舞。最后，她不得不穿上最令人痛苦的木制舞鞋。
“战争把人变成囚徒，不论从肉体上还是精神上说都是如此。我周围有许多同龄人，却没有志同道合的朋友，他们的想法和我不一样。不知道为什么，在枪炮声和血腥面前，我始终坚守着我童年的梦想——音乐与芭蕾。”
战争结束后，男爵夫人把赫本送到了一个白俄芭蕾舞教师索尼亚·加斯开尔处学习，赫本那苗条的身材和修长的腿，完全符合一个舞蹈家的身材。她的舞蹈动作也不错，有很好的基本功，这使得索尼亚很器重赫本。可是索尼亚对芭蕾有许多新的见解，都不到荷兰政府的支持，学校被迫停办了。
1948年，奥黛丽获准进入伦敦著名的兰伯特（Marie
Rambert）芭蕾舞团就读，尼仁斯基（Nijinsky）也曾在此就读。当奥黛丽加入这个“芭蕾俱乐部”时，兰伯特已经年过花甲，到达了巅峰事业的尾声。奥黛丽发现在这里可能与萨德勒的韦尔斯（Sadler´s
Wells）剧场合作，甚至皇家芭蕾舞团（Royal
Ballet）。从此，她改名为奥黛丽·赫本。
奥黛丽早年在伦敦的时光，几乎都是穿着芭蕾舞衣度过的。芭蕾舞不仅让奥黛丽的外表亭亭玉立。更让她学会了自我控制与专注。芭蕾舞为奥黛丽雕琢出无懈可击的雍容华贵，这是她个人风格中最难以名状和最强烈的部分。
从奥黛丽的芭蕾岁月中，我们知道优雅不是因为她有个法国设计师朋友或是有着消瘦清冷的侧影；优雅与智慧和想像力一样，都是发自内心的，一种最深沉的内在，她的优雅是从种种微小的细节中淬炼出来的——她的动作、她的声音，甚至她签名的手法。无论我们如何理解优雅，奥黛丽却已经把优雅融合在举手投足之中。正如著名素描家乔·尤拉说的：“她是个舞者，所以她的一举一动都很协调。她走路方式都充满了梦幻色彩——没有人可以像她一样走路。”
由于她是芭蕾舞学校中最高的女生，赫本希望让自己的特质成为资本。开始的时候，赫本只会做快板组合，这样反而可以利用她手长脚长的优点。但是，最终，兰伯特把奥黛丽叫到一旁，说出一个残酷的事实：“你有很好的舞蹈技巧，也可以做个优秀的芭蕾舞教师，但你绝对不会成为首席芭蕾舞星。”奥黛丽被这个事实沉重的打击了。她回到家的时候，真希望自己就此消失，因为她的梦想已经幻灭。
芭蕾事业破灭后，奥黛丽努力弥补巨大的精神失落。偶尔她会充当摄影模特儿赚取一些零用，赫本总是认为自己的牙齿长得不美，所以很少在镜头前展露笑容。但也正因为如此，大家反而更觉得她有一种神秘的气质。
奥黛丽也曾经担任化妆品的平面广告模特儿，在当时1000多家的药房里都可以看到她的玉照。于是，赫本有了一个经纪人，并开始在西城音乐歌舞剧里担任歌舞团团员，赫本在《高跟钮扣鞋》、《塔塔酱》（Sauce
Tartare，1949）与《开胃酱》（Sauce
Piquante，1950）里都参与了演出。