如果用“王室气质”来形容后来的“赫本风格”是一个更普遍的形容词，那么她独特的气质就不需要特别理由。
1929年5月4日，奥黛丽·赫本出生于比利时首都布鲁塞尔的一座豪华宅邸里，当时的布鲁塞尔是欧洲最富有魅力的城市之一，是一个充满活力，讲究礼仪，舒适而又优雅的城市，这里每年都要举行国际音乐节，假面舞会和高雅庄重的音乐戏剧表演，那种隆重欢快的情形就像罗马的狂欢节。另一方面，这个城市色调幽暗，气氛庄重而富有活力，城市清洁，却与这些狂欢活动形成鲜明的对照。在放荡的20年代，布鲁塞尔竟是一块惬意的绿洲，给人们提供了高层次的艺术享受。因此稳健持重，不动声色是布鲁塞尔人的性格特点。
赫本的母亲是一位荷兰贵族——埃拉·冯·希姆斯特拉，是荷兰驻圭亚那总督的女儿，荷兰王室直系贵族血统的后裔，所以在名字后还要加上男爵夫人的称号。赫本出生时的名字是Edda.Kathleen.van.Heemstra.Hepburn-Ruston。
赫本的父亲是英国人，本名约瑟·安东尼·赫本·拉斯东，是英格兰银行布鲁塞尔分行的总经理，他相貌英俊，衣着考究。赫本的母亲——男爵夫人从小便渴望当一名女演员和歌剧演员，但因为她的社会地位而遭到家人的一致反对。
正是在这种家庭和社会环境中，赫本自幼养成了认真严肃的习惯，培养出高雅的气质和坚毅的性格，同时又能出人意料的谈笑风生，对待生活永远有强烈的激情。她纯洁无瑕，朴实无华的做派，就像布鲁塞尔一样，集古老久远的神秘、超越时代的品位和奇异的现代观念于一身，举手投足中总带着与生俱来的贵族气派。
赫本父母的婚姻关系不好，尤其是约瑟倾向纳粹，爱好杯中物，最后甚至还将连襟的钱拿去资助法西斯运动。
1935年5月，拉斯东做了一件不可思议的事情。他抛弃了妻子与6岁的女儿，离家出走，赫本的母亲一夜白头。成年的奥黛丽回想起当时自己与母亲的反应时，仍然心有余悸：“看到母亲的脸布满泪痕，我害怕极了。心想‘接下来，我该怎么办？’身边坚强的依靠似乎离我而去……，父亲真的已经远走。他就这样走了出去，永远也不会回来。”
奥黛丽对于父亲的失踪一直耿耿于怀，觉得这是“生命中最大的创伤”。终其一生，都对父亲的失踪感到遗憾。
1939年9月，欧战爆发，赫本随母亲来到荷兰，她跟着母亲在荷兰度过了少女时代。当纳粹德国侵入荷兰时，赫本也被卷入残酷的战争。她和母亲一起躲到了地下室，在里面整整呆了５年，母女俩饱受战争的蹂躏和饥饿的煎熬，赫本强烈的感受了残忍、恐怖的战争和贫穷而饥渴的流浪生活。这正是一个少女的发育时期，由于食品的匮乏，绝大多数人营养不良，赫本1米70的身高，瘦的好像只剩下骨头。战争在她身上留下了永久的创伤，也成就了她后来始终清瘦、修长的身材。
童年的这段阴影始终笼罩在她心头。赫本真切地记得，当德国军队入侵荷兰阿纳姆时，幼小的她是多么害怕。她后来告诉孩子们，在没有任何食物的情况下，她的兄弟如何去吃狗食。“面包都是绿色的，因为能得到的面粉都是用豌豆磨的。为了不让自己饥饿，我整天都躺在床上看书。”
赫本亲眼目睹自己的兄弟被纳粹拖去集中营。后来，被她视作生活依靠的叔叔和表兄弟也相继被纳粹处死，赫本不得不挣扎着自谋生路。除了战争，父亲的出走也给她的童年罩上了更深的阴霾。
也许正是因为童年可怕的经历，成年后的赫本始终认为，社会的首要任务之一，就是去关心那些需要帮助的孩子。