公元前123年，卫青与外甥霍去病第一次合作出击匈奴。作为本次大战的大将军，卫青率领六路大军从定襄出发，成功斩获匈奴军一万多人。霍去病则单独率八百铁骑深入敌方，斩获包括单于的叔父等两千余人。
公元前119年，舅甥两人又一次合作参与了漠北之战。此战中，卫青亲率五千精骑与匈奴单于打了一场遭遇战，一举歼灭匈奴军19000多人。霍去病率军北进两千多里与左贤王部开战，歼敌七万多人。汉军追击到狼居胥山一带后，霍去病分别在狼居胥山、姑衍山举行了祭天封礼和祭地禅礼。漠北一战的巨大胜利，让卫青、霍去病深深的领会了汉武帝的战略思想。